r - 2 つ目の時系列を chart.PerformanceSummary() に追加します。

Question

charts.PerformanceSummary()パフォーマンス分析の機能を使用して、バックテストされた戦略を表示しています。トップ チャートに 2 つ目のグラフを追加して、バックテストした戦略がベンチマークとどのように比較されるかを確認したいと思います。たとえば、私の現在のコードは次のとおりです。

library(PerformanceAnalytics)
library(quantmod)

myEnv <- new.env()
getSymbols(c("AAPL","GOOG"), src = "yahoo", from = "2004-04-01", to = "2012-09-30", env = myEnv)
index <- do.call(merge, c(eapply(myEnv, Ad), all=TRUE))

index.ret <- (index / lag(index,1) - 1)[-1,]

charts.PerformanceSummary(index.ret[,1])

シリーズを「累積リターン」チャートに追加したいのですindex.ret[,2]が、「日次リターン」チャートと「ドローダウン」チャートは保持しindex.ret[,1]ます。points()基本プロット関数に従って、の線に沿って何かを考えています。