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Performance Analytics の SharpeRatio.annualized() 関数をしばらく問題なく使用しています。最近、エラーが発生しています

Error in xts(rep(Rf, length(indexseries)), order.by = indexseries) : 
  order.by requires an appropriate time-based object

これを実行すると：

library(PerformanceAnalytics)
library(quantmod)

myEnv <- new.env()
getSymbols(c("AAPL","GOOG"), src = "yahoo", from = "2004-04-01", to = "2012-09-30", env = myEnv)
index <- do.call(merge, c(eapply(myEnv, Ad), all=TRUE))

index.ret <- (index / lag(index,1) - 1)[-1,]

SharpeRatio.annualized(index.ret[,1])

Return.annualized(index.ret[,1])実行に問題はありませんsd.annualized(index.ret[,1])。他の誰かがこの問題を抱えているか、私が間違っていることを知っていますか?

編集 - セッション情報

> sessionInfo()
R version 2.15.1 (2012-06-22)
Platform: x86_64-apple-darwin9.8.0/x86_64 (64-bit)

locale:
[1] en_GB.UTF-8/en_GB.UTF-8/en_GB.UTF-8/C/en_GB.UTF-8/en_GB.UTF-8

attached base packages:
[1] stats     graphics  grDevices utils     datasets  methods   base     

other attached packages:
[1] quantmod_0.3-17              TTR_0.21-1                   Defaults_1.1-1               PerformanceAnalytics_1.0.4.4
[5] xts_0.8-8                    zoo_1.7-9                   

loaded via a namespace (and not attached):
[1] digest_0.5.2    evaluate_0.4.2  formatR_0.6     grid_2.15.1     knitr_0.8       lattice_0.20-10 plyr_1.7.1     
[8] stringr_0.6.1   tools_2.15.1
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1 に答える 1

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Systematic Investor Toolboxをロードしましたが、これが問題の原因でした。

于 2012-12-06T05:14:18.633 に答える