インデックス先物のバックテストを行う必要があります。1 分間の OHLC データでテストを終了し、結果は OK です。さらに、Bloomberg からダウンロードしたティックごとのデータを選択したいと考えています。
インターネットを閲覧したところ、そのような機能に利用できる取引プラットフォームがいくつかあることがわかりましたが、Bloomberg はデータ ソース プロバイダーのリストにありません。したがって、これらは私の場合には適していないと思います。
テストを完了するために組み込むことができるオープンソース エンジンがあるかどうか疑問に思っています。
ほんの数例を挙げると、、およびパッケージから始めてR確認することをお勧めします。Rには、パッケージに必要最低限のAPI呼び出し関数も含まれています。quantmodTTRquantstratRbbg
あなたが仕事をする気があるなら、Rは広範囲のバックテストを可能にします。
また、もう1つ注意すべき点があります。ブルームバーグは、APIを介してあまりティックデータを提供しません。あなたは60dを得るかもしれません。非常に特殊なケースを除いて、これはロバスト統計のバックテストには十分なデータではありません。
AlgoQuantを使用してブルームバーグのティックごとのデータをダウンロードし、バックテストを行うことができます。このブログ記事を参照してください: http://numericalmethod.com/blog/2012/12/21/bloomberg-tick-by-tick-data-download/