process - ARMA(p,q) プロセスから平均を抽出

Question

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ARMA(p,q) プロセスから平均を抽出する

AR(p) プロセスの平均は平均 = (切片)/(1-phi1-phi2-..-phip) です。この式は ARMA(p,q) でも同じですか?

ARMA(p,q): Xt=切片 + Phi1 Xt-1 + Phi2 Xt-2 + ...+ Phip Xt-p + Epsilont+ theta1 Epsilont-1 +..+ thetaq Epsilont-q

ここで、phi1、phi2、..、phip は AR 部分の係数です。

詳細: イベント前とイベント後の時系列の平均を比較しています。通常、単純な平均をとって比較できます。しかし、私のデータは自己相関しているため、前後の時系列をモデル化したいので、前後の平均を比較できます..したがって、ARMA(p,q) プロセスから平均を抽出する必要があります。

前もって感謝します

Answer 1

はい、移動平均項は周辺平均には影響しません。分散にのみ影響します。

2 つの平均を比較する際には、自己相関のために分散を調整する必要もあります。

手動で自己相関を処理しようとするよりも、介入モデルを当てはめたほうがよいでしょう。