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PerformanceAnalyticsリファレンスの22ページから例を実行しようとすると、エラーメッセージが表示されます。下記参照。

PS私は初心者ですが、これは私にとってはうまくいきませんでした。また、私の根本的な問題は、自分のデータでtable.CAPMを使用しようとすると、まったく同じエラーが発生することです。

助けてくれてありがとう。

> search()
[1] ".GlobalEnv"                   "package:PerformanceAnalytics"
[3] "package:xts"                  "package:zoo"                 
[5] "package:stats"                "package:graphics"            
[7] "package:grDevices"            "package:utils"               
[9] "package:datasets"             "package:methods"             
[11] "Autoloads"                    "package:base"                
> version
           _                            
platform       x86_64-w64-mingw32           
arch           x86_64                       
os             mingw32                      
system         x86_64, mingw32              
status                                      
major          2                            
minor          15.2                         
year           2012                         
month          10                           
day            26                           
svn rev        61015                        
language       R                            
version.string R version 2.15.2 (2012-10-26)
nickname       Trick or Treat               
> data(managers)
> CAPM.alpha(managers[,1,drop=FALSE], managers[,8,drop=FALSE], Rf=.035/12)
Error in lm.fit(x, y, offset = offset, singular.ok = singular.ok, ...) : 
  0 (non-NA) cases
>
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1

バグはコードではなく、R パッケージ自体にあります。ここのパッケージ検証チェックに表示されており、次のコマンドで再現できます。

library(PerformanceAnalytics)
example(CAPM.alpha)

エラーは Return.excess.R の 40 行目にあるようです。次のものに置き換える必要があります。

xR = coredata(as.xts(R))-coredata(as.xts(Rf))

これを実際に修正する最も簡単な方法は、次を実行することです。

require(utils)
assignInNamespace(
  "Return.excess",
  function (R, Rf = 0)
  { # @author Peter Carl
    # edited by orizon
      # .. additional comments removed
      R = checkData(R)
      if(!is.null(dim(Rf))){
          Rf = checkData(Rf)
          indexseries=index(cbind(R,Rf))
          columnname.Rf=colnames(Rf)
      }
      else {
          indexseries=index(R)
          columnname.Rf=Rf
          Rf=xts(rep(Rf, length(indexseries)),order.by=indexseries)
      }
      return.excess <- function (R,Rf)
      { 
          xR = coredata(as.xts(R))-coredata(as.xts(Rf)) #fixed
      }
      result = apply(R, MARGIN=2, FUN=return.excess, Rf=Rf)
      colnames(result) = paste(colnames(R), ">", columnname.Rf)
      result = reclass(result, R)
      return(result)
  },
  "PerformanceAnalytics"
)

次に、元のコマンドが機能します。

> data(managers)
> CAPM.alpha(managers[,1,drop=FALSE], managers[,8,drop=FALSE], Rf=.035/12)
[1] 0.005960609

この関数が目的どおりに動作することを確認していないことに注意してください。

于 2012-12-03T08:58:44.917 に答える