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多変量正規分布からのサンプリングの計算の複雑さはどれくらいですか？

共分散行列を最初に反転してO（n ^ 3）アルゴリズムを生成する必要がありますか、それとも複雑さO（n ^ 2）のアルゴリズムが存在しますか？

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Cが共分散行列であり、C = LL Tがそのコレスキー分解である場合、Lxは必要な共分散構造を持ちます。ここで、xは標準正規変数のnベクトルです。

コレスキー分解の計算にはO（n ^ 3）時間がかかります。ただし、事前にそれを実行してからLを使用すると、計算するすべてのランダムサンプルのコストが償却されます。

于 2012-12-15T18:59:31.587 に答える