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アンバランスパネルデータを4年間使用しています。どの時変モデル (xtgls、xtreg、re、または xtgee) が分析に最も適しているかを判断する際に、等分散性とヘテロの両方の仮定の下で xtgls の係数を推定しようとしています。このモデルをヘテロ オプションで実行すると、非常に高い z スコア (>30) が得られ、他のすべてのモデルで重要な項に大きな影響がありました。

また、ヘテロ モデルとホモスケダスティック モデルを比較する lrtest を実行しようとすると、「ヘテロにはスカラー e(ll) が含まれていません」というエラーが表示されます。これに対処する 1 つの方法は、オプション igls を追加することであると読みました。これは、igls オプションなしのモデルと同じ係数を与えると思われます。ただし、私のモデルは igls オプションでは収束しません。ヘテロ xtgls モデルのこれらの奇妙な結果は、時間不変変数が誤ってコード化されたためである可能性があると考えました (つまり、ある年は女性 = 1、別の年は女性 = 0 としてコード化された人)。私は 2 つの ivs をチェックしましたが、そうではありません。他に何が原因なのかわかりません。

したがって、私の具体的な質問は次のとおりです。

  1. ホモ モデルとヘテロ モデルを比較する lrtest で、「hetero にはスカラー e(ll) が含まれていません」というエラーが表示されるのはなぜですか? どういう意味ですか？以下は私のステータスコードです：

xtgls continuous_DV IV1 IV2 IV1xIV2, i(person_id) パネル(ヘテロ)

見積もりストアヘテロ

xtgls continuous_DV IV1 IV2 IV1xIV2, i(person_id)

ローカル df=e(N_g)-1

disp `df'

lrtest ヘテロ ., df(`df')

エラーがヘテロであることを示す xttest3 を実行しました。

  1. igls は、lrtest (「hetero にはスカラー e(ll) が含まれていません」) の後に発生するエラーに対する適切な回避策ですか? その場合、igls オプションを使用したこのモデルが収束しない原因は何ですか? 以下はコードです：

xtgls Continuous_DV IV1 IV2 IV1xIV2, i(person_id) パネル(ヘテロ) igls

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Stata では、xtgls最尤推定ではないため、コマンドは対数尤度を推定しません。したがって、そのモデルから対数尤度検定を取得することはできません。対数尤度を取得するには、上記の設定を使用する必要がありますが、代わりにiglsオプションを使用します。これは適切な回避策であり、完全に適切です。データセットをスラッシュすることから始める必要はないと思います。

または、別の推定器を使用することもできます。GLS は、幅の広いパネルが少ない場合に適しています。非常に短いパネル (個人ごとに数年しかない) がある場合は、おそらく のようなものを使用する必要がありますxtreg。 http://www.stata.com/support/faqs/statistics/xtgls-versus-regress/

于 2013-12-05T14:53:07.170 に答える