2

季節時系列シミュレーションにパッケージ予測を使用していますが、2 つの質問があります。

1）「将来」オプションの意味と有用性が正確にはわかりません。デフォルトでは TRUE に設定されており、シリーズの将来の値を予測したい場合はそうすべきだと思いますが、future=FALSE でシミュレーションを使用する意味がわかりません。

2）simulate.Arima 関数は、基本的に従来の arima.sim の改良版です。ただし、arima.sim では、innov 引数を使用して関数にユーザー定義のイノベーション プロセスを提供することができますが、simulate.Arima ではそれができません。私は何か見落としてますか ？そうでない場合、Hyndman 氏がこの投稿を読んだ場合、将来のリリースでそのようなオプションを追加することは可能でしょうか? とりあえず、ソースコードを入手して、自分でコードを修正してみようと思います。

ありがとう、良い一日を。

4

2 に答える 2

5

  1. ヘルプファイルによると、future「オブジェクト内のデータの将来および条件付きのサンプルパスを生成する」を意味します。したがって、の場合 future=TRUE、シミュレートされた観測は過去の観測を条件とします。言い換えれば、それらは時系列の将来のサンプルパスである可能性があります。ただし、の場合future=FALSE、履歴データは無視され、シミュレーションは元のデータに接続されていない時系列モデルの実現の可能性があります。

  2. https://github.com/robjhyndman/forecast/issues?state=openの機能リクエストのリストに、ユーザー指定のイノベーションを許可するという提案を追加し ます。その間、それは非常に簡単な変更です。の呼び出しを見つけてrnorm置き換えてください。

于 2013-01-07T23:25:10.227 に答える
4

futureこのオプションをに設定するFALSEと、モデルがデータに適合するかどうかを調べたい場合に便利です。たとえば、以下のプロットでは、モデルの適合は赤で示され、実際のデータは黒で示されています。

library(forecast)
fit <- Arima(USAccDeaths)
plot(simulate(fit,future=FALSE),col='red')
lines(c(USAccDeaths))

ここに画像の説明を入力

さらに興味深いのは、2 つの違いを取得することです。

plot(simulate(fit,future=FALSE)-c(USAccDeaths))

ここに画像の説明を入力

于 2013-01-07T15:28:00.680 に答える