DataGrid*Column のデフォルト スタイルを変更しようとしています。しかし、そのスタイルは DataGrid では使用されていないようです。
<Style x:Key="DataGridTextColumn_EditStyle" TargetType="{x:Type TextBox}" >
<Setter Property="SelectionBrush" Value="Red" />
</Style>
<Style TargetType="{x:Type DataGridTextColumn}">
<Setter Property="EditingElementStyle" Value="{StaticResource DataGridTextColumn_EditStyle}" />
</Style>
このように、DataGrid.Columns でスタイルを設定する必要はありません。