このコードを使用すると、インターネットから xml ファイルをコピーしてフォルダーに保存できます。
WebClient client = new WebClient();
client.DownloadFile("http://www.studiovincent.net/list.xml", "test.xml");
コードは正常に動作しますが、test.xml ファイル (フォルダーにコピーされたファイル) を非表示にする必要があるため、「非表示のファイルとフォルダーを表示する」をオンにした場合にのみ表示されます。