python - 確率微分方程式のシステムを解く/統合するためのPythonモジュールはありますか？

Question

解きたい確率微分方程式のシステムがあります。私はこの問題がすでに解決されていることを望んでいました。ソルバーが遅すぎることや、数値の安定性に問題がある可能性があるため、独自のソルバーを作成することについて少し心配しています。

そのような問題のためのPythonモジュールはありますか？

そうでない場合、そのようなシステムを解決するための標準的なアプローチはありますか。

Answer 1

1 つあります: http://diffusion.cgu.edu.tw/ftp/sde/

サイトからの例:

""" add required Python packages """
from pysde import *
from sympy import *
""" Variables acclaimed """
x,dx=symbols('x dx')
r,G,e,d=symbols('r G epsilon delta')
""" Solve Kolmogorov Forward Equation """
l=sde.KolmogorovFE_Spdf(r*(G-x),e*x*(1-x),0,1)
sol=l.subs({e:r*d})

pprint(sol)