解決策を見つけました。
クライアント マシンには、\tsclient\\... を使用してアクセスできます。
最初に、アプリケーションの MyDocuments パスを Environment.SpecialFolder.MyDocuments にデフォルト設定します。これはもちろん、リモート アプリの「サーバー」であるマシンです。次に、クライアント マシン上の次のフォルダーの存在と書き込みアクセス レベルを確認します。
\\tsclient\C\Users\<username>\Documents
\\tsclient\C\Users\<domainname>.<username>\Documents
\\tsclient\D\Users\<username>\Documents
\\tsclient\D\Users\<domainname>.<username>\Documents
そしてXPの場合...
\\tsclient\C\Documents and Settings\<username>\Documents
\\tsclient\D\Documents and Settings\<username>\Documents
それらのいずれも存在しない場合は、リモート アプリの「サーバー」上のフォルダーを使用します。
最もエレガントではありませんが、機能します。