r - 欠損値を以前の値に置き換える

Question

Event,Time,Bid,Offer
Quote,0.458338,9.77,9.78
Order,0.458338,NA,NA
Order,0.458338,NA,NA
Order,0.458338,NA,NA
Quote,0.458363,9.78,9.79
Order,0.458364,NA,NA

私はこのようなデータ フレームを持っています。NA を以前のクオートのビッドとアスクで埋める効率的なコードを書きたいです。時間はソートされ、クオートのみにビッドとアスク フィールドが含まれます (できればベクトル化)。

そうなる

Event,Time,Bid,Offer
Quote,0.458338,9.77,9.78
Order,0.458338,9.77,9.78
Order,0.458338,9.77,9.78
Order,0.458338,9.77,9.78
Quote,0.458363,9.78,9.79
Order,0.458364,9.78,9.79

ありがとう

Answer 1

ここでは、 zooパッケージのna.locf()関数が役に立ちます。「最後に繰り越されたもの」の略です。あなたのデータで：locf

dat <- read.table(text = "Event,Time,Bid,Offer
Quote,0.458338,9.77,9.78
Order,0.458338,NA,NA
Order,0.458338,NA,NA
Order,0.458338,NA,NA
Quote,0.458363,9.78,9.79
Order,0.458364,NA,NA
", header = TRUE, sep = ",")

require(zoo)

dat2 <- transform(dat, Bid = na.locf(Bid), Offer = na.locf(Offer))

プロデュースします。

> dat2
  Event     Time  Bid Offer
1 Quote 0.458338 9.77  9.78
2 Order 0.458338 9.77  9.78
3 Order 0.458338 9.77  9.78
4 Order 0.458338 9.77  9.78
5 Quote 0.458363 9.78  9.79
6 Order 0.458364 9.78  9.79

Answer 2

これを試して：

# Last Observation Move Forward
na.lomf <- function(object, na.rm = F) {
    na.lomf.0 <- function(object) {
        idx <- which(!is.na(object))
        if (is.na(object[1])) idx <- c(1, idx)
        rep.int(object[idx], diff(c(idx, length(object) + 1)))
    }    
    dimLen <- length(dim(object))
    object <- if (dimLen == 0) na.lomf.0(object) else apply(object, dimLen, na.lomf.0)
    if (na.rm) na.trim(object, sides = "left", is.na = "all") else object
}