-1

論文「非流動性と株式リターン: クロスセクションと時系列効果」(2002) で提案された Amihud モデルを使用して、株式市場における非流動性とリターンの関係を研究します。回帰分析を自動化できるかどうか知りたいです。サンプルには 2000 を超える株があり、各回帰を 1 つずつ実行してプロセスを高速化することは避けたいと考えています。このプロセスを Stata で自動化できるかどうか知っていますか? または、他の統計ソフトウェア（R、SAS、Matlab、Gretlなど）を使用してそれを行うことが可能ですか？もしそうなら、どうすればそれを行うことができますか?

4

1 に答える 1

1

とをループの方法と見なすforeach必要があります。forval

 forval i = 1/3 { 
     regress Ystock`i' Xstock`i' 
 }

あなたが示したような名前の変数がある場合にのみ、例になります。他の名前または異なるデータ構造を使用している場合でも、ループが発生する可能性があります。

于 2013-02-10T20:56:36.310 に答える