実際の時刻の値がデータベースに保存されている場合、タイムゾーンの変換が機能しないように見える理由を真剣に理解できません。値が NULL の場合、このコードは時間を正しく変換しているように見えます。
$tz = "America/Chicago";
date_default_timezone_set('UTC');
$timezone = new DateTimeZone($tz);
$tmp_dt = new DateTime($row_ShowsRS['actual_datetime']);
$tmp_dt->setTimezone($timezone);
$actual_datetime = $tmp_dt->format('Y-m-d H:i:s');
日時はすべて UTC で DB に格納されます。これらの時間をDBから取り出して、ユーザーのローカルタイムゾーンで表示しようとしているだけです。