ガウスである R に 100 個のランダムな (x,y) ポイントのセットを作成する必要があります。どうすればいいですか?
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mvrnorm
MASS パッケージの関数を見てみましょう
library(MASS)
Sigma <- matrix(c(10,3,3,2),2,2) # Covariance Matrix
set.seed(1) # For the example to be reproducible
Random_XY <- mvrnorm(n=100, c(0, 0), Sigma) # Random (x,y) from a Gaussian distr.
head(Random_XY)
[,1] [,2]
[1,] 2.3299984 -0.4196921
[2,] -0.2261965 -1.2474779
[3,] 2.3538800 1.7025069
[4,] -4.9527947 -1.8730622
[5,] -1.0148272 -0.4114252
[6,] 2.0557678 2.4378417
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ガウス過程の平均は 0、分散は 1、相関は 0 であるため、正解は次のようになります。
mvrnorm(n=100, c(0, 0), diag(c(1,1)))
平均ベクトルとc(0,0)
ユニタリ共分散行列diag(c(1,1))
@Ben Bolkerが指摘したように、(R Base関数を使用して)最速の方法は次のとおりです。
data.frame(x=rnorm(100),y=rnorm(100))
于 2013-02-12T13:33:25.487 に答える