r - Rパッケージで一定の線形傾向を持つHoltWintersおよびStepwise Autoregressive時系列モデルを構築する方法

Question

Rで4つの時系列モデルを構築しようとしています

1) トレンドが一定の HoltWinters、

2) 線形トレンドの HoltWinters、

3) 一定の傾向を持つ段階的自己回帰、

2) 線形傾向の段階的自己回帰

SAS では、PROC Forecast を使用し、メソッドとトレンド オプションを指定してこれを行うことができます。

これを行うのを手伝ってください。ありがとう。

Answer 1

1と2の場合：

library(forecast)
fit1 <- ets(x, model="ANA", damped=FALSE)
fit2 <- ets(x, model="AAA", beta=0, damped=FALSE, lower=rep(0,4))

デフォルトでetsは、定数コンポーネント（線形トレンドなど）は許可されませんが、下限を0に設定すると許可されます。

3と4の場合、「段階的自己回帰」が何を意味するのかわかりません。おそらく、段階的な手順を使用して用語が選択されるサブセット自己回帰を意味します。これについては、FitARパッケージ（http://www.jstatsoft.org/v28/i02/paper）を参照してください。しかし、それが決定論的な傾向を許すとは思いません。