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pandas DataFrame には、時系列のリターン、ローリング ベータ、ローリング アルファがあります。DataFrame のアルファ列のローリング年次アルファを計算するにはどうすればよいですか? (Excel で =PRODUCT(1+[末尾 12 か月])-1 と同等の処理を行いたい)

            SPX Index BBOEGEUS Index    Beta      Alpha
2006-07-31   0.005086    0.001910    1.177977   -0.004081
2006-08-31   0.021274    0.028854    1.167670    0.004012
2006-09-30   0.024566    0.009769    1.101618   -0.017293
2006-10-31   0.031508    0.030692    1.060355   -0.002717
2006-11-30   0.016467    0.031720    1.127585    0.013153

このためにパンダに組み込まれた「ローリング」関数がないことに驚いたが、pd.rolling_apply を使用して df['Alpha'] 列に適用できる関数を誰かが助けてくれることを望んでいた。

あなたが提供しなければならない助けを前もって感謝します。

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これでいいの？

import pandas as pd
import numpy as np

# your DataFrame; df = ...

pd.rolling_apply(df, 12, lambda x: np.prod(1 + x) - 1)
于 2013-03-08T14:34:55.707 に答える