クエリ結果をファイルに送りたいのでbcpコマンドを使ってみました。ただし、それにパラメーターを渡すことはできません。エラーを示します。
EXEC xp_cmdshell 'bcp "SELECT * FROM CG.dbo.cdyy where EndTime between DATEADD(s,0,DATEADD(mm, DATEDIFF(m,0,'+@date+'),0)) and DATEADD(s,-1,DATEADD(mm, DATEDIFF(m,1,'+@date+')+1,0)) " queryout "D:\cdr_cg.txt" -T -c -t,'