Rが必要な主な目的は、porfolio割り当ての最適化（非線形システム）です。実際、私の入力は分散/共分散行列（サイズ（n = 50）50 * 50）であり、これに「リスクへの均等貢献」コード（各資産が同じ金額で貢献するリスクパリティ手法）を適用したいと思います。リスクの）。
出力はアセットごとの最適な重みである必要があり、エラーメッセージが表示されます。
コードを手伝ってもらえますか？それほど複雑ではないようですが、私はRで十分に安心していません...
ここで問題の定式化。Roncalliプレゼンテーションのスライド32に移動します。とb[i]=1/n