おそらくARIMAとGARCH部分で構成される平均方程式を使用して、ベクトル自己回帰モデルを推定できるパッケージを探しています。どの多変量 GARCH メソッドが使用されるかはそれほど重要ではなく、VECH から BEKK まで何でもかまいません。そこに mgarch というパッケージがあることは知っていますが、CRAN にはないようです。
助言がありますか？
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mgarchパッケージは Github でホストされています。こちらから入手できます。
Github から R パッケージをインストールするには、Hadley のdevtoolsを使用できます。この前の質問では、これを行う方法について説明しています: How to install development version of R packages github repository .
外部リグレッサーの可能性を提供するrugarchと、条件付き相関 GARCH モデルを扱うccgarchもあります。
CRAN Finance の TaskView を詳しく調べると、この分野で利用可能なパッケージがよくわかります。
于 2013-03-19T18:26:18.073 に答える