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ARIMA(1,1,1) モデルの 10 日間のポイント予測を作成しましたが、予測パッケージを使用して将来のパスをシミュレートできることもわかりました。

したがって、次のコードを使用して、10 日間の将来のパスをシミュレートします。

yseries <- Arima(y,order=c(1,1,1))
simyseries <- simulate(yseries,nsim=10)

関数を使用して、たとえば10 000の将来のパスをシミュレートする方法はありsimulate()ますか?

私の最終的な目標は、シミュレートされたパスと共にポイント予測をプロットすることです。

予測パッケージでそれができない場合、これを可能にする他のパッケージはありますか?

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この関数は、コマンドをnreplicate()回繰り返す場合に役立ちます（ n = 10000である必要があります）。出力を便利に保存します。

yseriesSims<-replicate(10000,simulate(yseries,nsim=10))

この場合、結果はシミュレーションの10 X 10000マトリックスになります（つまり、列には個々のシミュレーションが含まれます）。

于 2013-03-20T11:53:47.653 に答える
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を使用replicate()してから、matplot()複数のプロットを作成します。

y <- ts(arima.sim(model=list(order = c(1,1,1), ar=.8,ma=.7), 100)) # Simulate data
yseries <- Arima(y,order=c(1,1,1))
simyseries <- ts(replicate(10, simulate(yseries, nsim=10)),start=end(y)+1) # Change the first parameter of replicate() to change the number os simulated paths
matplot(cbind(y,simyseries), type='l')
于 2013-03-20T11:55:14.910 に答える