r - Rでccfを使用した相互相関

Question

R で ccf を使用して、2 つの時系列データ セットの相互相関を計算したいと考えていました。私の質問は、プロット内の相関係数のいずれかが青い破線の外にある場合、手動で見ずにどうすれば知ることができるでしょうか? 何万もの時系列データを扱う必要があるためです。前もって感謝します！

Answer 1

信頼区間を計算する方法は次のとおりです。

res <- ccf(mdeaths, fdeaths, ylab = "cross-correlation")

upperCI <- qnorm((1 + 0.95)/2)/sqrt(res$n.used)
lowerCI <- -qnorm((1 + 0.95)/2)/sqrt(res$n.used)

ただし、次のようにhelp(plot.acf)警告します。

plot.acf にプロットされた信頼区間は、無相関の系列に基づいており、適切な注意を払って処理する必要があります。ci.type = "ma" を使用すると、誤解を招く可能性が低くなります。

getAnywhere(plot.acf)タイプ「ma」の信頼区間を計算する方法については、 を参照してください。