r - 空売りのない投資ポートフォリオの最適化のために quadprog を使用して R で solve.QP をどのように使用しますか?

Question

R では、quadprog を使用して、投資ポートフォリオの最適化のために関数 solve.QP で、重みの合計が 1 になるように制約を設定し、すべての重みが非負 (空売りなし) になるようにするにはどうすればよいですか?

Answer 1

を資産のリターン、期待リターン、および資産の数Vの分散行列とします 。次の結果は 、制約 およびに従ってを最小化 します。munwt(w) %*% V %*% w - musum(w)=1w>=0

library(quadprog)
A <- cbind(                 # One constraint per column
  matrix( rep(1,n), nr=n ), # The weights sum up to 1
  diag(n)                   # No short-selling
)
b <- c(1, rep(0,n))
r <- solve.QP(V, mu, A, b, meq=1)