結果が (0,1,1)x(0,1,1)_12 になるデータから ARIMA モデルを検証およびチェックしたいと考えています。
このようなモデルのパラメーターを R で決定し、相互予測を行いたいと考えています。私は適用しました:
parameters <- arima(x1_1_12, c(0, 1, 1),
seasonal = list(order = c(0, 1, 1), period = 12)))
Coefficients:
ma1 sma1
-0.4018 -0.5569
s.e. 0.0896 0.0731
sigma^2 estimated as 0.0002543: log likelihood = 353.96, aic = -701.92
p値を取得してモデルパラメータを推定し、最後にモデルをチェックしたいと考えています。ありがとう!