個人的には、ストアド プロシージャの記述を検討したいと思います。MSDNのドキュメントはよくできており、簡単に検索するとオンラインで多くのリソースが見つかります。
または、次のようなことを実行してそれを実現することもできます (コマンド シェルなどを実行する権限が必要です)。
CREATE TABLE ##SQLFiles ( SQLFileName VARCHAR(2000))
GO
INSERT INTO ##SQLFiles
EXECUTE master.dbo.xp_cmdshell 'dir /b "C:\SQL Scripts\*.sql"'
GO
DECLARE cFiles CURSOR LOCAL FOR
SELECT DISTINCT [SQLFileName]
FROM ##SQLFiles
WHERE [SQLFileName] IS NOT NULL AND
[SQLFileName] != 'NULL'
ORDER BY [SQLFileName]
DECLARE @vFileName VARCHAR(200)
DECLARE @vSQLStmt VARCHAR(4000)
OPEN cFiles
FETCH NEXT FROM cFiles INTO @vFileName
WHILE @@FETCH_STATUS = 0
BEGIN
-- The following SET command must be on a single line or else an error will be generated.
-- It is split in this script for readability purposes.
SET @vSQLStmt = 'master.dbo.xp_cmdshell ''osql -S Server Name -U User Name -P Password
-d Database Name -i "C:\SQL Scripts\' + @vFileName + '"'''
EXECUTE (@vSQLStmt)
FETCH NEXT FROM cFiles INTO @vFileName
END
CLOSE cFiles
DEALLOCATE cFiles
GO
DROP TABLE ##SQLFiles
GO