Windows のデフォルトの入力言語は英語 (米国) です。別の言語 (私の場合はギリシャ語) に変更してから dbgrid のセルを編集しようとすると、マウスをセルに置くか、グリッドを終了した後に自動的にデフォルト (英語) に変更されます。デフォルトがギリシャ語の場合も同じことが起こり、英語に変更してからグリッドを編集すると、ギリシャ語に戻ります!
LoadKeyboardLayout(klId, KLF_ACTIVATE) を使用して実行時にキーボードを変更することで回避策を試みましたが、結果は同じでした。