私は線形回帰モデルを持っています:
yi = α + βxi + ui
そして私は計算したい:
(\sigma_u)^2(X'X)^(-1)
私はgretlでそれを行うことができますか? そうでない場合、gretl から X マトリックスを取得するにはどうすればよいですか?
お返事本当にありがとうございます!!!
私は線形回帰モデルを持っています:
yi = α + βxi + ui
そして私は計算したい:
(\sigma_u)^2(X'X)^(-1)
私はgretlでそれを行うことができますか? そうでない場合、gretl から X マトリックスを取得するにはどうすればよいですか?
お返事本当にありがとうございます!!!
ここに 1 つのアプローチがあります。詳細を知りたい場合は、gretl ガイドの第 13 章を読むことをお勧めします。
open galton
list xlist = const parent child # or list xlist 0 1 2
matrix X = {xlist}
ols const child parent --quiet
scalar sigma_u = $sigma
matrix res = sigma_u^2 * inv(X'X)
res
## res
## res (3 x 3)
## 0.0010799 -1.2533e-05 -3.2771e-06
## -1.2533e-05 2.7165e-07 -8.8464e-08
## -3.2771e-06 -8.8464e-08 1.3688e-07