statistics - Gretl - 行列の計算方法

Question

私は線形回帰モデルを持っています:

yi = α + βxi + ui

そして私は計算したい：

(\sigma_u)^2(X'X)^(-1)

私はgretlでそれを行うことができますか? そうでない場合、gretl から X マトリックスを取得するにはどうすればよいですか?

お返事本当にありがとうございます!!!

Answer 1

ここに 1 つのアプローチがあります。詳細を知りたい場合は、gretl ガイドの第 13 章を読むことをお勧めします。

open galton
list xlist = const parent child # or list xlist 0 1 2 
matrix X = {xlist}
ols const child parent --quiet
scalar sigma_u = $sigma
matrix res = sigma_u^2 * inv(X'X)
res

##  res
## res (3 x 3)

##    0.0010799  -1.2533e-05  -3.2771e-06 
##  -1.2533e-05   2.7165e-07  -8.8464e-08 
##  -3.2771e-06  -8.8464e-08   1.3688e-07