r - パラメーター推定の 95% CI

Question

のパラメータの最尤推定値の 95% 信頼区間を取得する方法はgev.fit? ismevRのパッケージ。

の出力gev.fit:

$conv
[1] 0

$nllh
[1] 194.6467

$mle
[1] 93.33096665 17.53896061 -0.02969443

$se
[1] 2.92704621 2.06566895 0.09614705

Answer 1

$mle 値が $se の標準誤差で正規分布しているという首尾一貫した議論を行うことができれば、次の方法で 95% CI を取得できます。

 LowerBounds <- gev.fit$mle - 1.96*gev.fit$se
 UpperBounds <- gev.fit$mle + 1.96*gev.fit$se