r - ARIMA モデルに適合した時系列の分散

Question

これは基本的な質問だと思いますが、概念を混乱させている可能性があります。

たとえば、R 予測パッケージの関数 auto.arima() を使用して、ARIMA モデルを時系列に当てはめたとします。モデルは一定の分散を仮定しています。その分散を取得するにはどうすればよいですか？残差の分散ですか？

このモデルを予測に使用すると、条件付き平均が得られることがわかります。（一定の）分散も知りたいです。

ありがとうございました。

ブルーノ

Answer 1

私が見るarima（）ヘルプから

sigma2  
  the MLE of the innovations variance.

var.coef    
  the estimated variance matrix of the 
  coefficients coef, which can be extracted 
  by the vcov method.

機種によってどちらが欲しいかは変わってくるようです。sigma2が欲しいと確信しています。

sigma2 を実行するには:

?arima
x=cumsum(rcauchy(1000))

aax=auto.arima(x)
str(aax)
aax$sigma2