r - 分位点回帰の信頼区間は? そして、デフォルト以外を見つける方法は？

Question

分位点回帰の信頼区間を構築する方法があります。

x <- rnorm(1000)
y <- x + 2*rnorm(1000)
rqm1 <- rq(y~x)
summary(rqm1)

デフォルトは何ですか？5%ですか？10% など、別のものを見つける方法は?

Answer 1

summary.qrメソッドの既定のアルファ レベルは です.1。これは、信頼区間幅 に対応し.9ます。明確に文書化されていないため、これについてかなり長い間戸惑いました。

se = "rank"(1001 行未満のデータのデフォルト)の信頼区間は、 でモデルを再適合することによって計算されます。rq.fit.brこれは、 によって使用される基本的なメカニズムrqです。のドキュメントを見ると、デフォルトで に設定されている引数rq.fit.brがあることがわかります。に引数を渡すと、 に渡され、探している信頼区間が得られます。alpha.1alphasummary.rqrq.fit.br

と同じ結果summary(rqm1):

summary(rqm1, alpha = .1)

95% 間隔:

summary(rqm1, alpha = .05)