0

外因性リグレッサーを使用した ARIMA モデルに従って、ホールドアウト/バック テスト サンプルを作成する方法はありますか。最初の 50 個の観測値を使用して次のモデルを推定し、残りの 20 個の観測値でモデルのパフォーマンスを評価するとします。ここで、x 変数は 70 個の観測値すべてに対して事前に設定されています。最後に本当に欲しいのは、開発期間と検証/保留期間 (時系列のバック テストとも呼ばれます) の実際の値と適合値をプロットするグラフです。

library(TSA)

xreg <- cbind(GNP, Time_Scaled_CO)  # two time series objects 

fit_A <- arima(Charge_Off,order=c(1,1,0),xreg) # Charge_Off is another TS object

plot(Charge_Off,col="red")

lines(predict(fit_A, Data),col="green")  #Data contains Charge_Off, GNP, Time_Scaled_CO
4

1 に答える 1

0

パッケージをまったく使用していないようTSAで、この問題のために必要はありません。ここにあなたが望むことをするべきいくつかのコードがあります。

library(forecast)
xreg <- cbind(GNP, Time_Scaled_CO)
training <- window(Charge_Off, end=50)
test <- window(Charge_Off, start=51)
fit_A <- Arima(training,order=c(1,1,0),xreg=xreg[1:50,])
fc <- forecast(fit_A, h=20, xreg=xreg[51:70,])
plot(fc)
lines(test, col="red")
accuracy(fc, test)

これらのモデルで R を使用するための概要については、 http://otexts.com/fpp/9/1を参照してください。

于 2013-05-25T06:47:03.210 に答える