r - R で伝達関数フィルターを適用するにはどうすればよいですか?

Question

一連の時系列データがy[t],あり、それに演算子を適用したいとしますH(B) = (1 - \phi*B)/(1 + \theta*B)。ここで、phiとthetaは定数で、Bはラグ演算子です。Rでこれを行うにはどうすればよいですか？フィルター コマンドでは、分母ではなく分子のみを適用できます。

Answer 1

method関数の引数を確認してくださいfilter。

と をそれぞれfilter使用して関数を 2 回適用します。method = "convolution"method = "recursive"

Answer 2

分母のテイラー展開は級数 を与える1/(1+x) = 1-x+x^2-x^3+...。したがって、 で\theta<1目的の順序に近似する適切な方法を取得した場合に備えて\theta。お役に立てれば。

免責事項：おそらくもっと良い方法があります。私は時系列の専門家ではありません。