python - Pythonのrolling_corrの使用

Question

--パイソン2.7--

使用しようとしている株価の DataFrame がありますrolling_corr。インデックスには日付が含まれています。私はこれを機能させました：

Stocks=pd.read_csv('StockPrices.csv', parse_dates=True, index_col=0)
IBM=Stocks['IBM']
GE=Stocks['GE']
roll_cor=rolling_corr(IBM, GE, window=30)

plt.plot(roll_cor)
plt.show()

これにより、GE の 30 日間の価格と同じ 30 日間の IBM の価格との間の相関関係が得られ、日付の列全体がローリングされます。私が実際にやりたいことは、株式の 1 つ (例: 1001-1030 日) に対して一定の 30 日間のウィンドウを保持し、それを他の株式の可能なすべての 30 日間のウィンドウ (1-30、2-31、 3-32など）。