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次の制限があるいくつかのデータをシミュレートしたい:

    cor(x1, x2) == 0.00001 # close to 0
    cor(y1, x1) == 0.00001 # close to 0
    cor(y1, x2) == 0.00001 # close to 0
    cor(y2, x1) == 0.00001 # close to 0
    cor(y2, x2) == 0.00001 # close to 0
    cor(y1 + y2, x1 + x2) == 0.99999 # close to 1

使用中のすべての変数はベクトルです。これはどのように行うことができますか？ありがとう！

これは、複数の人が言及した質問の重複ではありません。私は、特定の分布から乱数を生成する方法を尋ねているのではなく、相関に関して互いに特別な関係を持つ数のグループを生成する方法を尋ねています。重複マークを削除してください。

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異なる変数間のリンクと、さまざまな確率変数の合計の共分散が等しいため、これは不可能だと思います。共分散

于 2013-05-28T12:22:11.920 に答える