外部の現金の動きを伴うポートフォリオの収益を計算するために、独自の修正したdietz収益関数を作成しました。Excel ソリューションと比較すると正しく動作しているように見えますが、結果が間違っているケースに遭遇しました。正しい結果が 0.30% の場合、私の関数は 0.23% を返します。
関数は次のとおりです。
//Calculates the Modified-Dietz return given arrays of MIMO.
//MIMO is an associative array of dates to values
function modDietz($startDate, $endDate, $BMV, $EMV, $MIMO){
if( strtotime($startDate) !== false ){
//Date was passed as a string; convert it to php date
$startDate = strtotime($startDate);
}
if( strtotime($endDate) !== false ){
//Date was passed as a string; convert it to php date
$endDate = strtotime($endDate);
}
//Convert seconds to days
$CD = ($startDate - $endDate)/(60*60*24);
$i = 0;
$SumWiFi = 0;
$F = 0;
foreach ($MIMO as $date=>$Fi){
if( strtotime($date) !== false ){
//Date was passed as a string; convert it to php date
$date = strtotime($date);
}
//Only take into account the MIMO if it falls between the start and end dates.
if ($date >= $startDate && $date <= $endDate){
$Di = ($date - $startDate) / (60*60*24);
$Wi = ($CD - $Di) / $CD;
$SumWiFi += $Wi * $Fi;
$F += $Fi;
}
}
if ($BMV + $SumWiFi != 0) {
return ($EMV - $BMV - $F)/($BMV + $SumWiFi);
} else {
return 0;
}
}
そして、これは私が与えたデータであり、間違った結果をもたらしています:
Dates:
Array
(
[0] => 2013-04-30
[1] => 2013-03-31
)
Values:
Array
(
[2013-03-31] => 4990430.0
[2013-04-30] => 5991710.1
)
MIMO:
Array
(
[2013-04-19] => -600.0
[2013-04-23] => 1000000.0
[2013-04-29] => -13750
)
これは、結果を生成する行です。
$mdReturn = modDietz($dates[1], $dates[0], $values[$dates[1]], $values[$dates[0]], $mimo);
29 日のマネーアウトが原因ではないかと感じています。この関数で日付を処理する最善の方法がよくわかりません。現時点yyyy-mm-dd
では、上記の配列に示されているように、フォーマットとして渡された文字列に対して string-to-date を使用しています。
ここでどこが間違っているのか分かりますか?