Panel コントロールは ContainerControl から派生します。これは、他のコントロールのコンテナーとして機能するコントロールに共通の動作を提供します。これには、焦点を合わせたくないことも含まれます。それらにフォーカスを与えようとすると、すぐに子コントロールに渡されます。
これには十分な理由があります。ユーザーは、どのコントロールにフォーカスがあるかを確認できる必要があります。そのため、彼はキーボード ストロークがどこに行くかを知っています。コンテナー コントロールには、それを表示する方法がありません。また、キーストロークで合理的なことは何もしません。確かに Panel コントロールをドクターして、フォーカス可能なコントロールにすることができます。この回答はその方法を示しています。
ただし、ユーザーにとってそれを難しくしたい理由に少し焦点を当ててください。たぶん、フォーカス長方形の「傷」に少し集中していませんか? 本当に隠したい場合は、それを行うのは非常に簡単です。ダミー ボタンを追加し、負の Location プロパティと TabIndex を 0 に設定するだけです。これにより、ボタンがウィンドウの外に移動し、ユーザーには表示されなくなります。しかし、それでも焦点を合わせることができます。「傷」の問題は解決しますが、ユーザーをひどく混乱させるリスクがあります。