これは MsgBox で機能しますが、割り当てステートメントのコメントを外すと、タイプの不一致エラーが発生します。配列 MyArr に格納したい D1 から始まる不明な長さの文字列があります。
Dim MyArr As Variant
Range("D1").Select
I = 1
While ActiveCell <> Empty
MsgBox ("this is in the active cell:" & ActiveCell.Value)
' MyArr(I) = ActiveCell.Value
I = I + 1
ActiveCell.Offset(1, 0).Select
Wend