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R 3.0.0 の次のコード サンプルAdjustedSharpeRatio()パッケージの関数を使用する際に問題が発生します。PerformanceAnalytics

library(PerformanceAnalytics)
logrets = array(dim=c(3,2),c(1,2,3,4,5,6))
weights = c(0.4,0.6)
AdjustedSharpeRatio(rowSums(weights*logrets),0.01)

次のエラーが発生します。

Error in checkData(R) : 
  The data cannot be converted into a time series.  If you are trying to pass in 
names from a data object with one column, you should use the form 'data[rows, 
columns, drop = FALSE]'.  Rownames should have standard date formats, such as 
'1985-03-15'.

最後の行をzooに置き換えると、同じエラーが発生します:

AdjustedSharpeRatio(zoo(rowSums(weights*logrets)),0.01)

明らかな何かが欠けていますか？

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うーん...logretsとweightsオブジェクトで何を達成しようとしているのかよくわかりません....しかし、ログレットがすでにパーセンテージになっている場合。それから多分このようなもの...

AdjustedSharpeRatio(xts(rowSums(weights*logrets)/100,Sys.Date()-(c(3:1)*365)), Rf=0.01)
于 2013-06-07T14:09:39.643 に答える