-3

これは、yahoo ファイナンスからオプション データをダウンロードしようとした以前の質問のフォロー アップです。それでもうまくいきません。しかし、インターネット上で動作する別のコードを見つけましたが、出力はRに少し慣れていないため、使用できない形式になっています.

このコードは、OptionPrices という変数を提供します。

以下は、コマンド fix(OptionPrices) を使用して出力する OptionPrices の出力です。

structure(list(call = structure(list(Strike = 26, Symbol = structure(1L, .Label = "VIXM131221C00026000", class = "factor"), 
    Last = 1.8, Chg = 0, Bid = 2.05, Ask = 2.65, Vol = 10L, Open.Int = 10L), .Names = c("Strike", 
"Symbol", "Last", "Chg", "Bid", "Ask", "Vol", "Open.Int"), row.names = c(NA, 
-1L), class = "data.frame"), put = structure(list(Strike = c(24, 
25, 26, 29), Symbol = structure(1:4, .Label = c("VIXM131221P00024000", 
"VIXM131221P00025000", "VIXM131221P00026000", "VIXM131221P00029000"
), class = "factor"), Last = c(1.05, 2, 3.2, 4.3), Chg = c(0, 
0, 0, 0), Bid = c(1, 1.45, 1.95, 3.8), Ask = c(1.4, 1.85, 2.35, 
4.4), Vol = c(20L, 1L, 10L, 10L), Open.Int = c(20L, 5L, 10L, 
10L)), .Names = c("Strike", "Symbol", "Last", "Chg", "Bid", "Ask", 
"Vol", "Open.Int"), row.names = c(NA, -4L), class = "data.frame"), 
    Stock.ticker = "VIXM", Quote.date = <S4 object of class structure("timeDate", package = "timeDate")>, 
    Strike.date = <S4 object of class structure("timeDate", package = "timeDate")>, 
    Stock.name = "ProShares VIX Mid-Term Futures ETF (VIXM)", 
    Stock.price = 26.34, TTM = 193, Short.rate = 0.0893939393939394), .Names = c("call", 
"put", "Stock.ticker", "Quote.date", "Strike.date", "Stock.name", 
"Stock.price", "TTM", "Short.rate"))

上記の情報が抽出された yahoo ファイナンス ページは次のとおりです。

http://finance.yahoo.com/q/op?s=VIXM&m=2013-12

上記の変数 OptionPrices から、ストライク、オプション シンボル、ビッド価格、アスク価格などのベクトルを作成したいと考えています。

どうすればそれを達成できますか。

4

1 に答える 1