たとえば、「次へ」と「前へ」のリンクを追加して、次/前の画像のクリックをシミュレートできます。
<ul>
<li><a href="#" class="lightbox">Photo 1</a></li>
<li><a href="#" class="lightbox">Photo 2</a></li>
<li><a href="#" class="lightbox">Photo 3</a></li>
<li><a href="#" class="lightbox">Photo 4</a></li>
</ul>
<div id="menu" style="display:none;">
<a href="#" id="prev">« Prev</a>
<a href="#" id="next">Next »</a>
</div>
$('.lightbox').click(function(){
$('.lightbox').removeClass("active");
$(this).addClass("active");
$('#menu').show();
});
$('#next').click(function(){
var img_index = $('.lightbox.active').index('.lightbox')+1;
if($('.lightbox:eq('+img_index+')').size()==0) $('.lightbox:first').click();
else $('.lightbox:eq('+img_index+')').click();
});
$('#prev').click(function(){
var img_index = $('.lightbox.active').index('.lightbox')-1;
if(img_index<0) $('.lightbox:last').click();
else $('.lightbox:eq('+img_index+')').click();
});