r - R における幾何学的ブラウン運動

Question

sde パッケージの GBM 式を使用して R で幾何学的ブラウン運動をシミュレートする場合:

GBM(x, r, sigma, T, N)

この場合の「r」はドリフトですよね？パッケージのマニュアルに「r = 利率」と記載されているため、パラメータの指定方法がわかりません (例: 5%)。r=5 または r=0.05 のどちらを入力しますか?

どうもありがとうございました。乾杯、アナ:)

Answer 1

この場合、率はドリフト率を指します - このプロセスの平均が変化する平均値です。そのため、この場合の r は、幾何学的ブラウン運動について議論するときに見慣れている μ に直接対応します。

ヘルプ ドキュメントの語彙に準拠するには、.05 を入力するのが正しいと言えます。これはレートであるためです。