PresentValue <- function(interest.rate, number.periods, frequency) {
if (interest.rate > 1) {interest.rate = interest.rate/100} else {"input interest.rate as a whole number"}
if (frequency < 1 || frequency > 12 ) {"frequency must be between 1 and 12"} else {interest.rate = interest.rate/frequency}
(1+interest.rate)^number.periods
}
上記のコードは単純ですが、ユーザー入力エラーをキャッチする必要があります。見てたtryCatchけど意味不明。さらに、現時点では必要なものではないと思います。
基本的に、私は次のことをする必要があります
最初に、ユーザーが利率を整数で入力したことを確認します (つまり、0.05 ではなく 5%)。次に、利率がどのように支払われるか (頻度)、毎月、毎年などをユーザーに「尋ねる」必要があります。次に、利率を周波数。
奇妙なのは、最初の条件は、他の if ステートメントが除外された場合にのみチェックされることです。
この関数は、より大きな関数セットのオブジェクトになるため、最終的には try catch で機能する警告としてこれらを考慮する必要があると思います。最後に、利率のエラーで関数が終了せず、ユーザーに利率を正しく入力するように求めるだけであればよいでしょう。
事前に単純さをお詫び申し上げますが、探していたものが見つかりませんでした。
EDITいくつかのconetxtを追加
以下は、より大きな関数です。これは、コンベクシティのテーブル出力を示しています。デュレーションと利回りと価格のテーブルを組み込み、swerve を使用してページに出力する必要があります。これはストラクチャード・ファイナンスの教科書に載っています。したがって、学生のためにうまく機能する必要があります
Bond.Cash.Flow <-function(issue.date, start.date, end.date, coupon, principal,
frequency, price){
library(lubridate)
issue.date <- as.Date(c(issue.date), "%m-%d-%Y")
start.date <- as.Date(c(start.date), "%m-%d-%Y")
end.date <- as.Date(c(end.date), "%m-%d-%Y")
price = price/100
# 30/360 day count calculation
d1 = day(issue.date)
m1 = month(issue.date)
y1 = year(issue.date)
d2 = day(end.date)
m2 = month(end.date)
y2 = year(end.date)
diff = (max(0, 30 - d1) + min(30, d2) + 360*(y2-y1) + 30*(m2-m1-1))/360
ncashflows = diff * frequency
cf.period = seq(1:ncashflows)
pmtdate = seq(start.date, end.date, by = "6 months")
time.period = (cf.period * 6)/12
couponincome = rep(coupon/frequency * principal, ncashflows)
principalincome = rep(0,ncashflows)
principalincome[ncashflows] = principal
cashflow = couponincome + principalincome
# Yield to maturity
irr <- function(rate, time.period, cashflow, principal, price){
pv = cashflow * 1/(1+rate)^time.period
proceeds = principal * price
sum(pv) - proceeds
}
ytm = uniroot(irr, interval = c(lower = -.20, upper = .20), tol =.000000001,
time.period = time.period, cashflow = cashflow, principal = principal, price = price)$root
ytm.vec = c(rep(ytm,ncashflows))
pv.factor = 1/(1+ytm.vec)^time.period
pv.cashflow = cashflow*pv.factor
pv.price = pv.cashflow /(principal * (price/100))
pv.period = pv.price * time.period
cvx.time = time.period*(time.period + 1)
cf.cvx = (cashflow/(1+ytm)^(time.period + 2))/(principal * (price/100))
cf.cvx.period = cf.cvx * cvx.time
cashflow.table <- data.frame(Period = cf.period, Time = time.period,
Cashflow = cashflow, PVFactor = pv.factor,PV = pv.cashflow, PV.Price = pv.price,
pv.period = pv.period, cvx.time = cvx.time, cf.cvx = cf.cvx,
cf.cvx.period = cf.cvx.period)
cashflow.table
(sum(pv.period) / (price * 100))/( 1+ (ytm/frequency))
.5 * ((sum(cf.cvx.period)/(price * 100)))
print(xtable(cashflow.table, digits = 4))
}
Bond.Cash.Flow <-function(issue.date, start.date, end.date, coupon, principal,
frequency, price){
library(lubridate)
issue.date <- as.Date(c(issue.date), "%m-%d-%Y")
start.date <- as.Date(c(start.date), "%m-%d-%Y")
end.date <- as.Date(c(end.date), "%m-%d-%Y")
price = price/100
# 30/360日カウント計算 d1 = day(issue.date) m1 = month(issue.date) y1 = year(issue.date) d2 = day(end.date) m2 = month(end.date) y2 = year （終了日）
diff = (max(0, 30 - d1) + min(30, d2) + 360*(y2-y1) + 30*(m2-m1-1))/360
ncashflows = diff * frequency
cf.period = seq(1:ncashflows)
pmtdate = seq(start.date, end.date, by = "6 months")
time.period = (cf.period * 6)/12
couponincome = rep(coupon/frequency * principal, ncashflows)
principalincome = rep(0,ncashflows)
principalincome[ncashflows] = principal
cashflow = couponincome + principalincome
# 満期までの利回り irr <- function(rate, time.period, cacheflow, principal, price){ pv = cacheflow * 1/(1+rate)^time.period 収益 = 元本 * price sum(pv) - 収益 }
ytm = uniroot(irr, interval = c(lower = -.20, upper = .20), tol =.000000001,
time.period = time.period, cashflow = cashflow, principal = principal, price = price)$root
ytm.vec = c(rep(ytm,ncashflows))
pv.factor = 1/(1+ytm.vec)^time.period
pv.cashflow = cashflow*pv.factor
pv.price = pv.cashflow /(principal * (price/100))
pv.period = pv.price * time.period
cvx.time = time.period*(time.period + 1)
cf.cvx = (cashflow/(1+ytm)^(time.period + 2))/(principal * (price/100))
cf.cvx.period = cf.cvx * cvx.time
cashflow.table <- data.frame(Period = cf.period, Time = time.period,
Cashflow = cashflow, PVFactor = pv.factor,PV = pv.cashflow, PV.Price = pv.price,
pv.period = pv.period, cvx.time = cvx.time, cf.cvx = cf.cvx,
cf.cvx.period = cf.cvx.period)
cashflow.table
(sum(pv.period) / (price * 100))/( 1+ (ytm/frequency))
.5 * ((sum(cf.cvx.period)/(price * 100)))
print(xtable(cashflow.table, digits = 4))
}