python - 大きな共分散行列からゼロのない最大の部分行列を見つけるための既知のアルゴリズムはありますか?

Question

私は 15131x15131 の共分散行列を使用しており、ゼロ値を持たないこの共分散行列から新しい共分散行列を生成したいと考えています。新しいマトリックスをできるだけ大きくしたい。Pythonでこれを行う方法はありますか?

Answer 1

ゼロを含むすべての行/列を削除しないのはなぜですか? それでも共分散行列が得られるはずです。行列は変数間の共分散を表すため、行/列の削除は変数の削除に似ています。順序は重要ではありません。

Python（numpy）では、次のようにします：

valid=np.all(A>0,1)
A=A[:,valid][valid,:]

この方法では、ゼロを含まない可能な最大の行列が得られない場合がありますが、最終的に共分散行列が得られることが保証されていることに注意してください。結果の行列を同じ一連の確率変数の共分散行列にするかどうかは、あなたの質問からは明らかではありません。