r - rでのプロビット推定

Question

私は、経済の下降を予測する際の特定の先行指標の予測力を調べるプロビット モデルを推定しようとしています。変数を ts に変換しましたが、すべて問題ないようです。

問題は、異なるラグで回帰を実行しようとすると、係数がすべて同じになることです。私はラグ（var.ts、k = 1）を使用して独立変数を遅らせてきました。

多くの回答が dynlm の使用を提案しています。しかし、従属変数の二分的な性質を考えると、これが適切かどうかはわかりません。

何を試すべきかについての提案はありますか？

Answer 1

dynそのためにパッケージを使用できます

require(dyn)

set.seed(1)
y <- ts(sample(c(0, 1), size = 15, replace = TRUE), start = c(2000, 2), freq = 4)
x <- ts(1:15, start = c(2000, 2), freq = 4)

dyn$glm(y ~ lag(x, k = 1), family = binomial(link = "probit"))

の使用に関するもう 1 つのコメントは、x_{t+1} およびx_{t-1}lagに対応します。lag(x, 1)lag(x, -1)