変数 x[1:3] のベクトルとその共分散行列 V[1:3,1:3] の推定値が与えられた場合、次のような 2 つ以上の変数に線形関数または非線形関数を適用するユーティリティを探します。
x[4] = x[1] + x[2]
x[5] = x[4] / x[3]。
x[4] と x[5] の推定値には単純な代数が必要です。
線形変換 x[4] を含む共分散行列は単純に (H * V * H') です。
H =
| 1 0 0 |
| 0 1 0 |
| 0 0 1 |
| 1 1 0 |
x[5] を追加した共分散行列は、項 a と b の 1 次テイラー級数近似で推定できます。
H =
| 1 0 0 0 |
| 0 1 0 0 |
| 0 0 1 0 |
| 1 1 0 0 |
| 0 0 a b |
概念的には、アルゴリズムがどのように機能するかを知っています。しかし、ユーザー インターフェイスである種の汎用方程式パーサーを試みる場合は特に、多くのコーディングが必要になります。
この問題に対応する既存の R ライブラリはありますか?