r - Rを使用してティックデータをOHLCバーに変換する

Question

Rを使用してティックデータをOHLCデータに変換するにはどうすればよいですか? ここでいくつかの例を見てきましたが、私が抱えている問題は、個々のタイムスタンプの実際の時間を変換することです. たとえば、最初のタイム スタンプは2013-07-29 15:30:00.

x <- read.delim(header=TRUE, stringsAsFactor=FALSE," http://hopey.netfonds.no/tradedump.php?date=20130729&paper=AAPL.O&csv_format=txt ")

xx <- xts(x[,c(2:3)], as.POSIXct(x[,1], "UTC", "%Y%m%dT%H%M%S"))

to.period(xx,"秒",5)

Answer 1

to.periodxts オブジェクトを作成したら、(またはラッパーの 1 つを)使用するだけです。POSIXct に適切に変換するtimeには、正しい形式 (「T」を含む) を指定する必要があります。

xx <- xts(x[,-1], as.POSIXct(x[,1], "UTC", "%Y%m%dT%H%M%S"))
to.period(xx, "seconds")

timeまた、列が記録されたタイムゾーンを指定する必要があることに注意してください"UTC"。使用するタイムゾーンがわからないため、 として指定しました。