私の質問は、以下の 2 つの中で VaR 計算のより良い方法は何かということです: また、小さなコード スニペットは、私の出発点として最適です。
1番目の方法: そこで一般化パレート分布(GPD)を使用しようとしています。R パッケージの POT または EVD は、毎月の過去の返品データを GPD に適合させるのに役立つと思います。次に、fExtremes パッケージを使用して、VaR が計算される場合があります。
2番目の方法 : もう 1 つの方法は、PerformanceAnalytics パッケージを使用して、Modified Cornish-Fisher VaR を計算することです。