python - 多次元データをオブジェクトに整理するpython pandas

Question

証券取引所の過去のデータと、多数の株式、および多数の特定の株式の属性 (始値、高値、安値、終値、出来高) を使用すると、データに実質的に 3 つのディメンション、つまりtime stamp、stock's tickerおよびattributes. 単一の株 (2D) の場合は を作成しますpd.DataFrameが、多くの株のそのようなデータを 1 つのオブジェクトに (効率的かつ一般的に) 配置するにはどうすればよいでしょうか? pd.DataFrameマルチインデックスは最善の解決策ですか?

Answer 1

たとえば、次のようにPanelを使用することをお勧めします。

>>> from pandas.io.data import DataReader
>>> from pandas import Panel, DataFrame

>>> symbols = ['AAPL', 'GLD', 'SPX', 'MCD']
>>> data = dict((symbol, DataReader(symbol, "yahoo", pause=1)) for symbol in symbols)
>>> panel = Panel(data).swapaxes('items', 'minor')
>>> closing = panel['Close'].dropna()
>>> closing.head()

             AAPL    GLD     MCD     SPX
Date                
2010-01-04   214.01  109.80  62.78   1132.99
2010-01-05   214.38  109.70  62.30   1136.52
2010-01-06   210.97  111.51  61.45   1137.14
2010-01-07   210.58  110.82  61.90   1141.69
2010-01-08   211.98  111.37  61.84   1144.98

もっと見たい場合は、私がコース用に作成したこの例を見てください。