時系列モデリングの実行中に ARMAX プロセスでラグを選択的に使用できる関数またはメソッドを探しています。
データの ARMA モデリングを行うために、次の関数を使用して、ACF/PACF が有意な選択的ラグのみを選択しました。ここで、dal はアルミニウムの時系列データです。
dal.arma= arma(dal, lag=list(ar=c(1,26),ma=c(1,4,7))) ; summary(dal.arma)
R の ARMAX 関数を使用すると、選択的なラグを取得できず、関数はその間のすべてのラグの係数を推定します。したがって、この関数は、AR の 26 ラグすべてと MA の 7 ラグすべてを推定するため、ARMAX を実行したい場合にその間のラグを選択する自由がありません。
al.armax= armax(dal, order=c(26,0,7), xreg=xreg) ;
ここで、xreg は、時間差のある一連の外生変数で構成される data.frame タイプのオブジェクトです。しかし、私ar1, ar26, ma1, ma4 and ma7は外生変数と一緒に欲しいだけです。これを解決する方法はありますか？どんな助けでも大歓迎です。ありがとう！